这种操作在期权里有个专业术语，叫“双买策略”或“跨式交易”（Straddle）。
通俗讲，就是你买了Call也买了Put，也就是说你不赌方向，而是赌“波动”。
比如一家公司即将公布财报，你觉得无论是超预期暴涨，还是爆雷大跌，股价肯定会剧烈波动。那么你就可以同时买入一个行权价相同、到期日一致的Call和Put。
只要涨或跌的幅度够大，总有一边赚钱。关键是波动要“超过你付出的成本”，也就是两个期权的权利金之和。否则双边亏损，最后“全军覆没”。
这种策略适合预判“即将剧烈变动”的行情，比如重磅数据发布、业绩暴雷、收购传闻等，但不适合震荡市，除非你能忍得住时间价值不断流失。